每天一个金融小知识（银行类）——贷款迁徙分析或信用风险迁徙分析

浅浅一笑 · 2023-9-15 08:27:37

贷款迁徙分析或信用风险迁徙分析（loan migration analysis or credit risk migration analysis），是近年来新出现的一种以概率分析为基础的信用风险分析方法。它是用贷款的历史损失数据来推算当前一家银行贷款组合中贷款损失所占的比重，从而确定贷款损失准备是否充足。一般来说，贷款迁徙分析有四个主要的步骤：

1、将贷款组合按照贷款的种类或风险类别分组。如可将贷款划分为正常、关注、次级、可疑，还可将贷款以划分为房地产贷款、担保贷款、信用贷款、汽车消费贷款等类别。这主要是因为不同类别的贷款具有不同的损失状况（different loss history）。

2、确定各类别贷款的损失率。如关注类贷款在第四个季度的损失是2%；

3、对影响贷款损失率变化的因素进行分析，并对现有损失率进行调整；

4、将调整后的损失率乘以当前季度各类别贷款额，得到各类别贷款的损失额。

进行贷款迁徙分析至少要有连续四个季度的贷款损失数据。贷款迁徙分析的前提是必须要有有效的有问题贷款识别体系、准确的贷款分类和贷款损失核销制度。否则，贷款迁徙分析的质量得不到保证。

小富 · 2023-9-15 08:27:56

贷款迁徙分析或信用风险迁徙分析是一种以概率分析为基础的信用风险分析方法，通过对贷款历史损失数据进行分析，推算当前银行贷款组合中贷款损失的比重，从而确定贷款损失准备是否充足。具体步骤如下：

1. 将贷款组合按照贷款的种类或风险类别进行分组，如正常、关注、次级、可疑等，或房地产贷款、担保贷款、信用贷款、汽车消费贷款等类别。不同类别的贷款有不同的损失状况。

2. 确定各类别贷款的损失率，例如关注类贷款在第四个季度的损失率为2%。

3. 分析影响贷款损失率变化的因素，并对现有损失率进行调整。

4. 通过将调整后的损失率乘以当前季度各类别贷款额，计算出各类别贷款的损失额。

进行贷款迁徙分析至少需要有连续四个季度的贷款损失数据，并需要有有效的有问题贷款识别体系、准确的贷款分类和贷款损失核销制度。这些前提条件保证了贷款迁徙分析的质量和准确性。该方法可以帮助银行评估风险并制定相应的措施，确保贷款损失准备充足，降低信用风险。

健康快乐 · 2023-9-15 08:28:07

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喜大普奔 · 2023-9-15 08:29:10

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YaQin · 2023-9-15 08:32:26

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老克勒 · 2023-9-15 08:33:13

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nwdvnvly9 · 2023-9-15 08:37:09

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yueqin607 · 2023-9-15 08:43:13

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目目 · 2023-9-15 08:48:53

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nwd7plcswz · 2023-9-15 08:58:10

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