中小银行的资产负债管理困局

花之语 · 2 小时前

Pd管理咨询2025年10月10日

中小银行资产负债管理困局是一个比较急迫解决的问题，中小银行要在激烈竞争中生存发展，必要的就是有效的开展资产负债管理。当前，我国中小银行在资产负债管理方面确实面临着一个复杂的困局，这背后是宏观经济、行业竞争、政策环境和自身管理等多重因素交织作用的结果。

1. 业务结构单一，区域依赖性强负债结构缺乏黏性，存款成本刚性，甚至出现存款定期化趋势；面临大型银行的“挤出效应”，通过同业负债或高息揽储等“主动负债”方式缓解压力，同业资金、临时性资金等易出走；核心存款比例低，负债稳定性不强。资产端，资金投向受限，由于区域市场情况，信贷投放受阻，受区域经济分化、自身风控能力限制，优质资产难寻，议价能力相对薄弱，客户集中度高、区域经济波动影响大；部分资金转向长期债券投资，潜藏利率风险。资本补充渠道受限，内源性补充因盈利下滑而减弱，外源性补充因市场吸引力不足而困难；资本充足率下滑，抵御风险能力减弱。

2. 利率敏感性高中小银行净利息收入占收入来源的比例过高，有的小银行甚至收入来源都是净利息收入，利率敏感性极高，风险控制难度实质上是极大的，但恰恰这也是中小银行缺乏的能力，对央行政策利率和市场利率变化极为敏感。同时制于市场化竞争和规模限制，中小银行的净息差波动大，盈利的平稳性不强，且资产收益率下降，而负债成本刚性，盈利空间被严重压缩，说是靠天吃饭实不为过，自我调节的能力较为有限。资产负债错配僵化，受限于业务结构的调整空间，错配调整能力相对欠缺。

3. 资产负债管理理念薄弱公司治理结构欠缺专业性部分地方银行高管来自地方政府或其他非金融背景，可能欠缺风险定价、资产负债管理、金融工具定量分析等能力。再加上法人代表、大股东、政府干预、地方保护主义等因素，可能导致经营短期化、利益冲突、决策层风险偏好不合理。战略定位模糊有些银行脱离其服务地方实体经济、小微企业本源，盲目追求规模扩张、同业业务、市场化套利，使得资产负债结构与风险偏好之间产生错配。

4. 激励与考核机制短期化业绩评价过度强调短期利润或表面规模增长，而忽视风险调整后的回报、久期匹配等长期稳健指标。

5. 管理工具与能力薄弱ALM（资产负债管理）部门在组织架构上往往隶属于财务或资金部门，缺乏独立的风险定量模型、系统支持与跨部门协调机制。资产端、负债端、金融市场、风险控制等部门常常各自为政，缺乏统一的资产负债委员会（ALCO）机制；内部资金转移定价（FTP）机制不完善，难以在业务条线之间传导风险定价信号。

6. 人才与科技投入不足ALM、模型、资金中台、数据系统等关键岗位人才匮乏，系统升级缓慢，数据整合能力弱，数据质量欠佳，使得难以有效支撑资产负债管理的数字化、量化发展。

中小银行的资产负债管理困局，是其所处结构性地位、外部竞争与监管环境、内部能力不足等因素长期交织积累的产物。破解困局、实现稳健经营，需要从战略定位、治理机制、组织协同、系统能力、资产负债结构、风险管理能力等多个维度协同推进。

nwd7pv29pk · 2 小时前

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yuedi259 · 2 小时前

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花之语 · 2 小时前

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